Semi-analytische und simulative Kreditrisikomessung synthetischer Collateralized Debt Obligations bei heterogenen Referenzportfolios
| Main Author: | |
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| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Published: |
2006
|
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-AFDB-5 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-741-1 |
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ndltd-uni-goettingen.de-oai-ediss.uni-goettingen.de-11858-00-1735-0000-0006-AFDB-52014-01-03T04:56:39ZSemi-analytische und simulative Kreditrisikomessung synthetischer Collateralized Debt Obligations bei heterogenen ReferenzportfoliosUnternehmenswertorientierte Modellentwicklung und transaktionsbezogene ModellanwendungenSemi-Analytical and Simulative Credit Risk Measurement of Synthetic Collateralized Debt Obligations with Heterogeneous Reference PortfoliosA Modified Asset-Value Model and Transaction-Based Model ApplicationsJortzik, Stephan330 WirtschaftEconomic SciencesAsset-Backed-SecuritiesCDOCBOCLOABSZweckgesellschaftZinsunterbeteiligungPROMISEKfWBankenReplenishmentUnternehmenswertmodellReduziertes ModellZeittransformationBrownsche BrückeAusfallschrankeFourier-TransformationFaktormodellAusfallrisikoKreditrisikoRisikoprämieRatingmigrationAsset-Backed SecuritiesCDOCBOCLOABSSpecial-Purpose VehicleInterest SubparticipationPROMISEKfWBanksReplenishmentAsset-Value ModelReduced-Form ModelTime TransformationBrownian BridgeDefault BarrierFourier TransformationFactor ModelDefault RiskCredit RiskRisk PremiumRating Migration85.30LQW 015: Finanzielle Märkte - Kapitalmarkt - Finanzmarkt {Betriebswirtschaftliche Finanzwirtschaft}EJBB 280: Financeportfoliosinvestment {Mathematical economics}EJBB 300: Risk theoryinsurance {Mathematical economics}EJBB 700: Stochastic models {Mathematical economics}LCC100Benner, Wolfgang Prof. Dr.2006-06-02T13:19:50Z2013-01-18T13:53:18Z2013-01-30T23:51:15Z2006-06-022006-03-03doctoralThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-AFDB-5urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-741-1webdoc-741565552864gerhttp://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyr_diss.html |
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330 Wirtschaft Economic Sciences Asset-Backed-Securities CDO CBO CLO ABS Zweckgesellschaft Zinsunterbeteiligung PROMISE KfW Banken Replenishment Unternehmenswertmodell Reduziertes Modell Zeittransformation Brownsche Brücke Ausfallschranke Fourier-Transformation Faktormodell Ausfallrisiko Kreditrisiko Risikoprämie Ratingmigration Asset-Backed Securities CDO CBO CLO ABS Special-Purpose Vehicle Interest Subparticipation PROMISE KfW Banks Replenishment Asset-Value Model Reduced-Form Model Time Transformation Brownian Bridge Default Barrier Fourier Transformation Factor Model Default Risk Credit Risk Risk Premium Rating Migration 85.30 LQW 015: Finanzielle Märkte - Kapitalmarkt - Finanzmarkt {Betriebswirtschaftliche Finanzwirtschaft} EJBB 280: Finance portfolios investment {Mathematical economics} EJBB 300: Risk theory insurance {Mathematical economics} EJBB 700: Stochastic models {Mathematical economics} LCC100 |
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330 Wirtschaft Economic Sciences Asset-Backed-Securities CDO CBO CLO ABS Zweckgesellschaft Zinsunterbeteiligung PROMISE KfW Banken Replenishment Unternehmenswertmodell Reduziertes Modell Zeittransformation Brownsche Brücke Ausfallschranke Fourier-Transformation Faktormodell Ausfallrisiko Kreditrisiko Risikoprämie Ratingmigration Asset-Backed Securities CDO CBO CLO ABS Special-Purpose Vehicle Interest Subparticipation PROMISE KfW Banks Replenishment Asset-Value Model Reduced-Form Model Time Transformation Brownian Bridge Default Barrier Fourier Transformation Factor Model Default Risk Credit Risk Risk Premium Rating Migration 85.30 LQW 015: Finanzielle Märkte - Kapitalmarkt - Finanzmarkt {Betriebswirtschaftliche Finanzwirtschaft} EJBB 280: Finance portfolios investment {Mathematical economics} EJBB 300: Risk theory insurance {Mathematical economics} EJBB 700: Stochastic models {Mathematical economics} LCC100 Jortzik, Stephan Semi-analytische und simulative Kreditrisikomessung synthetischer Collateralized Debt Obligations bei heterogenen Referenzportfolios |
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Benner, Wolfgang Prof. Dr. |
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Benner, Wolfgang Prof. Dr. Jortzik, Stephan |
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