Actuarial applications of multivariate phase-type distributions : model calibration and credibility

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Bibliographic Details
Main Author:	Hassan Zadeh, Amin
Other Authors:	Bilodeau, Martin
Language:	en
Published:	2012
Subjects:	Distributions phase-type Phase-type distributions Processus de Markov continu Continuous Markov processes Chaîne de Markov cachée Hidden Markov chain Algorithme EM EM algorithm Bootstrap paramétrique Parametric bootstrap Crédibilité exacte Exact credibility Distributions coxiennes Coxian distributions Théorème de Jewell Jewell's theorem
Online Access:	http://hdl.handle.net/1866/6540

by Hassan Zadeh, Amin
Published 2012

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