Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data
The attached file is created with Scientific Workplace Latex === Nous abordons deux sujets distincts dans cette thèse: l'estimation de la volatilité des prix d'actifs financiers à partir des données à haute fréquence, et l'estimation des paramétres d'un processus aléatoire à part...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/4392 |