Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/22551 |
| id |
ndltd-umontreal.ca-oai-papyrus.bib.umontreal.ca-1866-22551 |
|---|---|
| record_format |
oai_dc |
| spelling |
ndltd-umontreal.ca-oai-papyrus.bib.umontreal.ca-1866-225512019-11-21T09:34:29Z Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique Liou, Chu Pheuil Duchesne, Pierre Qualité d'ajustement Modèle ARMA Différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique Méthode d'ondelettes Autocorrélation résiduelle Densité spectrale Lack of fit tests ARMA model Conditionally heteroscedastic martingale difference Wavelet method Residual autocorrelation Spectral density Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) 2019-11-19T19:43:18Z NO_RESTRICTION 2019-11-19T19:43:18Z 2019-10-30 2019-09 Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation http://hdl.handle.net/1866/22551 |
| collection |
NDLTD |
| sources |
NDLTD |
| topic |
Qualité d'ajustement Modèle ARMA Différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique Méthode d'ondelettes Autocorrélation résiduelle Densité spectrale Lack of fit tests ARMA model Conditionally heteroscedastic martingale difference Wavelet method Residual autocorrelation Spectral density Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) |
| spellingShingle |
Qualité d'ajustement Modèle ARMA Différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique Méthode d'ondelettes Autocorrélation résiduelle Densité spectrale Lack of fit tests ARMA model Conditionally heteroscedastic martingale difference Wavelet method Residual autocorrelation Spectral density Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) Liou, Chu Pheuil Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique |
| author2 |
Duchesne, Pierre |
| author_facet |
Duchesne, Pierre Liou, Chu Pheuil |
| author |
Liou, Chu Pheuil |
| author_sort |
Liou, Chu Pheuil |
| title |
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique |
| title_short |
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique |
| title_full |
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique |
| title_fullStr |
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique |
| title_full_unstemmed |
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique |
| title_sort |
tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles arma avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique |
| publishDate |
2019 |
| url |
http://hdl.handle.net/1866/22551 |
| work_keys_str_mv |
AT liouchupheuil testsdajustementreposantsurlesmethodesdondelettesdanslesmodelesarmaavecuntermederreurquiestunedifferencedemartingalesconditionnellementheteroscedastique |
| _version_ |
1719294825148186624 |