Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée

Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée

Bibliographic Details
Main Author:	Hounkpe, Jean
Other Authors:	Augustyniak, Maciej
Published:	2018
Subjects:	Volatilité stochastique Modèle à chaîne de Markov cachée Filtrage nonlinéaire et non-gaussien Intégration numérique Maximum de vraisemblance Filtre particulaires Effet de levier Sauts Stochastic volatility Hidden Markov model Non-linear and non-Gaussian filtering Numerical integration Maximum likelihood Particle filter Leverage effect Jumps Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405)
Online Access:	http://hdl.handle.net/1866/20202

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