Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée

Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée

Bibliographic Details
Main Author: Hounkpe, Jean
Other Authors: Augustyniak, Maciej
Published: 2018
Subjects:
Volatilité stochastique
Modèle à chaîne de Markov cachée
Filtrage nonlinéaire et non-gaussien
Intégration numérique
Maximum de vraisemblance
Filtre particulaires
Effet de levier
Sauts
Stochastic volatility
Hidden Markov model
Non-linear and non-Gaussian filtering
Numerical integration
Maximum likelihood
Particle filter
Leverage effect
Jumps
Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/20202

Internet

http://hdl.handle.net/1866/20202

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