Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée

Bibliographic Details
Main Author:	Hounkpe, Jean
Other Authors:	Augustyniak, Maciej
Published:	2018
Subjects:	Volatilité stochastique Modèle à chaîne de Markov cachée Filtrage nonlinéaire et non-gaussien Intégration numérique Maximum de vraisemblance Filtre particulaires Effet de levier Sauts Stochastic volatility Hidden Markov model Non-linear and non-Gaussian filtering Numerical integration Maximum likelihood Particle filter Leverage effect Jumps Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405)
Online Access:	http://hdl.handle.net/1866/20202

id	ndltd-umontreal.ca-oai-papyrus.bib.umontreal.ca-1866-20202
record_format	oai_dc
spelling	ndltd-umontreal.ca-oai-papyrus.bib.umontreal.ca-1866-202022018-06-02T17:04:46Z Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée Hounkpe, Jean Augustyniak, Maciej Volatilité stochastique Modèle à chaîne de Markov cachée Filtrage nonlinéaire et non-gaussien Intégration numérique Maximum de vraisemblance Filtre particulaires Effet de levier Sauts Stochastic volatility Hidden Markov model Non-linear and non-Gaussian filtering Numerical integration Maximum likelihood Particle filter Leverage effect Jumps Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) 2018-05-31T13:49:29Z NO_RESTRICTION 2018-05-31T13:49:29Z 2018-03-21 2018-01 Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation http://hdl.handle.net/1866/20202
collection	NDLTD
sources	NDLTD
topic	Volatilité stochastique Modèle à chaîne de Markov cachée Filtrage nonlinéaire et non-gaussien Intégration numérique Maximum de vraisemblance Filtre particulaires Effet de levier Sauts Stochastic volatility Hidden Markov model Non-linear and non-Gaussian filtering Numerical integration Maximum likelihood Particle filter Leverage effect Jumps Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405)
spellingShingle	Volatilité stochastique Modèle à chaîne de Markov cachée Filtrage nonlinéaire et non-gaussien Intégration numérique Maximum de vraisemblance Filtre particulaires Effet de levier Sauts Stochastic volatility Hidden Markov model Non-linear and non-Gaussian filtering Numerical integration Maximum likelihood Particle filter Leverage effect Jumps Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) Hounkpe, Jean Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
author2	Augustyniak, Maciej
author_facet	Augustyniak, Maciej Hounkpe, Jean
author	Hounkpe, Jean
author_sort	Hounkpe, Jean
title	Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
title_short	Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
title_full	Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
title_fullStr	Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
title_full_unstemmed	Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
title_sort	estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de markov cachée
publishDate	2018
url	http://hdl.handle.net/1866/20202
work_keys_str_mv	AT hounkpejean estimationdesmodelesavolatilitestochastiqueparlentremisedumodeleachainedemarkovcachee
_version_	1718691032294490112

Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée

Similar Items