Essays on bootstrap in econometrics

Essays on bootstrap in econometrics

Ma thèse est composée de trois essais sur l'inférence par le bootstrap à la fois dans les modèles de données de panel et les modèles à grands nombres de variables instrumentales #VI# dont un grand nombre peut être faible. La théorie asymptotique n'étant pas toujours une bonne approximatio...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kaffo Melou, Maximilien
Other Authors: Gonçalves, Sílvia
Language:en
Published: 2015
Subjects:
Bootstrap
Dynamic panel data
Fixed effects
Incidental parameter bias
Half-panel jackknife
Weak instruments
LIML
RE bootstrap
Données de panel
Effets fixes
Split-jackknife
Instruments faibles
EMVIL
Bootstrap restreint et efficace
Economics - Theory / Économie - Théorie (UMI : 0511)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/11429

Internet

http://hdl.handle.net/1866/11429

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