Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes
Cette thèse de doctorat consiste en trois chapitres qui traitent des sujets de choix de portefeuilles de grande taille, et de mesure de risque. Le premier chapitre traite du problème d’erreur d’estimation dans les portefeuilles de grande taille, et utilise le cadre d'analyse moyenne-variance....
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/1866/10560 |