Robust methods in multivariate time series
Ce manuscrit propose de nouvelles méthodes d’estimation robustes pour les fonctions matricielles d’autocovariance et d’autocorrélation de séries chronologiques multivariées stationnaires pouvant présenter des valeurs aberrantes aléatoires additives. Ces fonctions jouent un rôle important dans l’iden...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | en |
| Published: |
2019
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2019SACLC064 |