Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading

Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading

Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux aux...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Baptiste, Julien
Other Authors: Paris Sciences et Lettres
Language:fr
Published: 2018
Subjects:
Pricing
Modèles de marchés financiers
Coûts de transaction
Stratégies de trading
Options européennes
Apprentissage automatique
Apprentissage supervisé
Conditions de non-arbitrage
Equations aux dérivées partielles
Modèle Binomial
Prix de sur-réplication
Trading algorithmique
Financial market models
European options
Algorithmic Trading
Binomial tree model
Diffusion partial differential equations
Machine learning
No-arbitrage condition
Option pricing
Super-hedging prices
Supervised learning
519
Online Access:http://www.theses.fr/2018PSLED009

Internet

http://www.theses.fr/2018PSLED009

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