La modélisation de l'indice CAC 40 avec le modèle basé agents
Nous développons un modèle basé agents pour reproduire deux anomalies fréquemment observées sur les marchés financiers : distribution leptokurtique des rendements et ampleur de la volatilité irrégulière mais persistante de ces mêmes rendements. Notre but est de montrer de façon probante que ces anom...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2018PESC0004/document |