Contributions à l'étude de l'instant de défaut d'un processus de Lévy en observation complète et incomplète
Dans nos travaux, nous avons considéré un processus de Lévy X avec une composante brownienne non nulle et dont la partie à sauts est un processus de Poisson composé. Nous avons supposé que la valeur d'une entreprise est modélisée par un processus stochastique de la forme V = Vo exp X et que cet...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr en |
| Published: |
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2016TOU30102/document |