Robustesse de la stratégie de trading optimale
L’objectif principal de cette thèse est d’apporter de nouveaux résultats théoriques concernant la performance d’investissements basés sur des modèles stochastiques. Pour ce faire, nous considérons la stratégie optimale d’investissement dans le cadre d’un modèle d’actif risqué à volatilité constante...
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| Language: | fr en |
| Published: |
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2016SACLC033/document |