Fonctionnelles de processus de Lévy et diffusions en milieux aléatoires
Pour V un processus aléatoire càd-làg, on appelle diffusion dans le milieu aléatoire V la solution formelle de l’équation différentielle stochastique \[ dX_t = - \frac1{2} V'(X_t) dt + dB_t, \] où B est un mouvement brownien indépendant de V . Le temps local au temps t et à la position x dela d...
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| Language: | fr en |
| Published: |
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2016ORLE2038/document |