Quelques contributions à l'estimation des modèles définis par des équations estimantes conditionnelles

Quelques contributions à l'estimation des modèles définis par des équations estimantes conditionnelles

Dans cette thèse, nous étudions des modèles définis par des équations de moments conditionnels. Une grande partie de modèles statistiques (régressions, régressions quantiles, modèles de transformations, modèles à variables instrumentales, etc.) peuvent se définir sous cette forme. Nous nous intéress...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Li, Weiyu
Other Authors: Rennes 1
Language:en
Published: 2015
Subjects:
Analyse de Survie
Direction révélatrice unique
Données censurées
Equations de moments conditionnels
Fonctionnelles de Kaplan-Meier
Lissage par noyau
Méthodes itératives
Modèles de régression
Réduction de la dimension
Rééchantillonnage
Régression pénalisée
U-Statistiques
Bootstrap
Censoring
Conditional moment equations
Dimension reduction
Iterative methods
Kaplan-Meier functionals
Kernel smoothing
Penalized regression
Regression models
Single-Index assumptions
Survival analysis
U-Statistics
Online Access:http://www.theses.fr/2015REN1S065/document

Internet

http://www.theses.fr/2015REN1S065/document

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