Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux

Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux

L'objectif de cette thèse est la construction des tests localement et asymptotiquement optimaux. Le problème traité concerne un modèle qui contient une large classe de modèles de séries chronologiques. La propriété de la normalité asymptotique locale (LAN) est l'outil fondamental utilisé...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lounis, Tewfik
Other Authors: Université de Lorraine
Language:fr
Published: 2015
Subjects:
Contiguïté
Estimateurs discrets modèles autorégressifs
Modèles ARCH
Normalité asymptotique locale (LAN)
Optimalité
Suites centrales
Statistique de Neyman-Pearson
Troisième Lemme de Le Cam
Tests
Autoregressif models
ARCH models
Contiguity
Discrete estimates
Le Cam third Lemma
Optimality
Statistics of Neyman-Pearson
519.56
330.015 195
Online Access:http://www.theses.fr/2015LORR0222/document

Internet

http://www.theses.fr/2015LORR0222/document

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