Analyse numérique de modèles de diffusion-sauts à volatilité stochastique : cas de l'évaluation des options

Analyse numérique de modèles de diffusion-sauts à volatilité stochastique : cas de l'évaluation des options

Dans le monde économique, les contrats d'options sont très utilisés car ils permettent de se couvrir contre les aléas et les risques dus aux fluctuations des prix des actifs sous-jacents. La détermination du prix de ces contrats est d'une grande importance pour les investisseurs.Dans cette...

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Bibliographic Details
Main Author: Jraifi, Abdelilah
Other Authors: Valenciennes
Language:en
fr
Published: 2014
Subjects:
Processus de Lévy
Volatilité stochastique
Formulation variationnelle
Méthode des éléments finis
Méthode de Monte Carlo
Modèle d'élasticité constante de variance
Méthode de différences finies
Évaluation des options.
Lévy processes
Stochastic volatility
Variational formulation
Finite element method
Monte Carlo method
Constant elasticity of variance model
Finite difference methods
Option pricing models.
Online Access:http://www.theses.fr/2014VALE0002

Internet

http://www.theses.fr/2014VALE0002

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