Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance
Dans cette thèse, on s’intéresse à la combinaison des méthodes de réduction de variance et de réduction de la complexité de la méthode Monte Carlo. Dans une première partie de cette thèse, nous considérons un modèle de diffusion continu pour lequel on construit un algorithme adaptatif en appliquant...
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| Language: | en |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2014PA132054/document |