Trois essais sur la généralisation des préférences moyenne-variance à l'ambiguïté
Cette thèse propose une généralisation des préférences moyenne-variance à l'ambiguïté, c'est-à-dire aux contextes dans lesquels l'investisseur ne peut pas, ou ne souhaite pas, décrire le comportement des actifs risqués par un modèle probabilisé unique. Elle se rattache donc au champ d...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | fr en |
| Published: |
2014
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| Online Access: | http://www.theses.fr/2014AIXM2019/document |