Trois essais en finance de marché

Trois essais en finance de marché

Le but de cette thèse est l'étude de certains aspects d'un marché financier comportant plusieurs actifs risqués et des options écrites sur ces actifs. Dans un premier essai, nous proposons une expression de la distribution implicite du prix d'un actif sous-jacent en fonction du smile...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Tavin, Bertrand
Other Authors: Paris 1
Language:fr
Published: 2013
Subjects:
Marché financier à plusieurs actifs
Distribution implicite
Option multi sous-jacents
Absence d’opportunité d’arbitrage
Gestion des risques
Distribution multivariée
Mesure martingale
Fonction copule
Multi-asset market
Multi-asset derivative
Implied distribution
Absence of arbitrage
Risk management
Multivariate distribution
Martingale measure
Copula function
650
Online Access:http://www.theses.fr/2013PA010029

Internet

http://www.theses.fr/2013PA010029

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