Etude des modèles non dominés en mathématiques financières
Dans cette thèse, nous cherchons à introduire un cadre d’étude des problèmes de mathématiques financières qui prennent en compte l’incertitude du modèle. Cette incertitude sera spécifiée par une famille de probabilités martingales qui n’est pas, à priori, supposée dominée (c’est-à-dire que ces mesur...
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Language: | fr |
Published: |
2008
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Subjects: | |
Online Access: | http://www.theses.fr/2008EVRY0030/document |
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