Etude des modèles non dominés en mathématiques financières
Dans cette thèse, nous cherchons à introduire un cadre d’étude des problèmes de mathématiques financières qui prennent en compte l’incertitude du modèle. Cette incertitude sera spécifiée par une famille de probabilités martingales qui n’est pas, à priori, supposée dominée (c’est-à-dire que ces mesur...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | fr |
| Published: |
2008
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.theses.fr/2008EVRY0030/document |