[en] SAZONAL ADJUSTEMENT OF PRICE ÍNDICES TIME SERIES

• Main Author: KELLY CRISTINA FERNANDES MALUF
• Other Authors: REINALDO CASTRO SOUZA
• Language: pt
• Published: MAXWELL 2006
• Subjects: [pt] SERIES TEMPORAIS; [en] TIME SERIES; [pt] AJUSTE SAZONAL; [en] SEASONAL ADJUSTEMENT; [pt] INDICES DE PRECO; [en] PRICE INDEX
• Online Access: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8683

[pt] Esta tese tem como objetivo a comparação entre procedimentos para dessazonalização de séries temporais. As metodologias usadas serão a de Modelos Estruturais Clássicos e Bayesianos e a metodologia padrão de dessazonalização X11 ARIMA. Os dados utilizados são as 35 séries reais de índice de preços ao consumidor - IPC para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa - IBGE, no período de janeiro de 1991 até dezembro de 1997. Os pacotes computacionais utilizados no decorrer do trabalho são FORECAST PRO (X11 ARIMA0, STAMP (Estruturais Clássicos) e BATS (Estruturais Bayesianos). Além disso, foram também utilizadas séries simuladas com sazonalidade, para melhor analisar os resultados desejados. === [en] The aim of this thesis is a comparisson study among three existing procedures for seasonal adjustment of time series, namely: the tradicional X11 ARIMA and those based on the structural model formulation, i.e., the classical approach of A. Harvey and the Bayesian counterpart of Harrison and Stevens. The data used are 25 real time series of Consumer Price Index for Metropolitan area from Rio de Janeiro from 1991 to 1997, supllied by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. The computacional packages used during the thesis were SPSS and FORECAST PRO (X11 ARIMA), STAMP (structural classical approach) and BATS (structural bayesian approach). Also, simulated seasonal data were to provide a better understanding of the procedures.