[en] INCOPORATION OF LIQUIDITY VARIABLES INTO THE PARAMETRIC VAR TO CALCULATE PORTFOLIO`S MARKET RISK
[pt] O mercado financeiro pode ser caracterizado como sendo um ambiente onde mudanças ocorrem com espantosa velocidade. Esse elevado grau de volatilidade urge um controle exacerbado das variáveis envolvidas nos processos de formação de preço, para que as perdas inerentes às transações financeir...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2003
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=4316@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=4316@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4316 |