[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES DE FUTURO DE DI UTILIZANDO O MODELO HJM
[pt] O objetivo deste trabalho é comparar, pela primeira vez, o apreçamento de opções de futuro de DI de um dia através do modelo HJM de um fator e volatilidade constante, no formato do caso particular Ho-Lee, com os prêmios de referência divulgados pela BMeFBovespa, que atualmente utiliza o modelo...
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| Language: | pt |
| Published: |
MAXWELL
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19275@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=19275@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19275 |