Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy

Práce pojednává o korporátních dluhopisech, jakožto investičním instrumentu. Zabývá se podstatou korporátních dluhopisů, jejich odlišnostmi a specifiky. Hlavní část je věnována oceňování korporátních dluhopisů, zejména pak strukturálním modelům, které dnes jednoznačně převažují při oceňování těchto...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lukosz, Petr
Other Authors: Málek, Jiří
Format: Dissertation
Language:Czech
Published: Vysoká škola ekonomická v Praze 2007
Online Access:http://www.nusl.cz/ntk/nusl-832
id ndltd-nusl.cz-oai-invenio.nusl.cz-832
record_format oai_dc
spelling ndltd-nusl.cz-oai-invenio.nusl.cz-8322017-06-30T04:20:59Z Korporátní dluhopisy Lukosz, Petr Málek, Jiří Bauerová, Jarmila Práce pojednává o korporátních dluhopisech, jakožto investičním instrumentu. Zabývá se podstatou korporátních dluhopisů, jejich odlišnostmi a specifiky. Hlavní část je věnována oceňování korporátních dluhopisů, zejména pak strukturálním modelům, které dnes jednoznačně převažují při oceňování těchto instrumentů, zejména jsou pak nejvíce testovanými. V souvislosti s oceňováním jsou zmíněny také faktory ovlivňující efektivnost trhu dluhopisů ? likvidita, transparentnost, transakční náklady atd.Dále je rozebírán kreditní spread a příčiny jeho existence, rovněž s využitím strukturálních modelů pro jeho kvantifikaci. Vysoká škola ekonomická v Praze 2007 info:eu-repo/semantics/masterThesis http://www.nusl.cz/ntk/nusl-832 cze info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
collection NDLTD
language Czech
format Dissertation
sources NDLTD
description Práce pojednává o korporátních dluhopisech, jakožto investičním instrumentu. Zabývá se podstatou korporátních dluhopisů, jejich odlišnostmi a specifiky. Hlavní část je věnována oceňování korporátních dluhopisů, zejména pak strukturálním modelům, které dnes jednoznačně převažují při oceňování těchto instrumentů, zejména jsou pak nejvíce testovanými. V souvislosti s oceňováním jsou zmíněny také faktory ovlivňující efektivnost trhu dluhopisů ? likvidita, transparentnost, transakční náklady atd.Dále je rozebírán kreditní spread a příčiny jeho existence, rovněž s využitím strukturálních modelů pro jeho kvantifikaci.
author2 Málek, Jiří
author_facet Málek, Jiří
Lukosz, Petr
author Lukosz, Petr
spellingShingle Lukosz, Petr
Korporátní dluhopisy
author_sort Lukosz, Petr
title Korporátní dluhopisy
title_short Korporátní dluhopisy
title_full Korporátní dluhopisy
title_fullStr Korporátní dluhopisy
title_full_unstemmed Korporátní dluhopisy
title_sort korporátní dluhopisy
publisher Vysoká škola ekonomická v Praze
publishDate 2007
url http://www.nusl.cz/ntk/nusl-832
work_keys_str_mv AT lukoszpetr korporatnidluhopisy
_version_ 1718480812557467648

Similar Items