Kvantifikácia operačného rizika v bankách

Modely kvantifikace operativního rizika v bankách: přístup základního ukazovatele (BIA), standardizovaný přístup (SA), pokročilé přístupy (AMA). Zaměření na LDA přístup a jednotlivé fáze kvantifikace operativního rizika. Zdůraznění problémů kvantifikace z praktického hlediska: nedostatek kvalitních...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Vnuková, Lenka
Other Authors:	Brada, Jaroslav
Format:	Dissertation
Language:	Slovak
Published:	Vysoká škola ekonomická v Praze 2007
Online Access:	http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1600

id	ndltd-nusl.cz-oai-invenio.nusl.cz-1600
record_format	oai_dc
spelling	ndltd-nusl.cz-oai-invenio.nusl.cz-16002017-06-30T04:21:54Z Kvantifikácia operačného rizika v bankách Vnuková, Lenka Brada, Jaroslav Pígl, Jan Modely kvantifikace operativního rizika v bankách: přístup základního ukazovatele (BIA), standardizovaný přístup (SA), pokročilé přístupy (AMA). Zaměření na LDA přístup a jednotlivé fáze kvantifikace operativního rizika. Zdůraznění problémů kvantifikace z praktického hlediska: nedostatek kvalitních bankovních dat, krátké časové řady, možné zkreslení dat, problém volby prahu dělícího ztráty na normální a extrémní, problematika podchycení ztráty v čase, míchání interních a externích dat, nemožnost zohlednění vzájemných vazeb mezi jednotlivými kategoriemi operativního rizika. Stručný popis aplikace rámcových pravidel z Basel II na území Slovenské republiky. Vysoká škola ekonomická v Praze 2007 info:eu-repo/semantics/masterThesis http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1600 slo info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
collection	NDLTD
language	Slovak
format	Dissertation
sources	NDLTD
description	Modely kvantifikace operativního rizika v bankách: přístup základního ukazovatele (BIA), standardizovaný přístup (SA), pokročilé přístupy (AMA). Zaměření na LDA přístup a jednotlivé fáze kvantifikace operativního rizika. Zdůraznění problémů kvantifikace z praktického hlediska: nedostatek kvalitních bankovních dat, krátké časové řady, možné zkreslení dat, problém volby prahu dělícího ztráty na normální a extrémní, problematika podchycení ztráty v čase, míchání interních a externích dat, nemožnost zohlednění vzájemných vazeb mezi jednotlivými kategoriemi operativního rizika. Stručný popis aplikace rámcových pravidel z Basel II na území Slovenské republiky.
author2	Brada, Jaroslav
author_facet	Brada, Jaroslav Vnuková, Lenka
author	Vnuková, Lenka
spellingShingle	Vnuková, Lenka Kvantifikácia operačného rizika v bankách
author_sort	Vnuková, Lenka
title	Kvantifikácia operačného rizika v bankách
title_short	Kvantifikácia operačného rizika v bankách
title_full	Kvantifikácia operačného rizika v bankách
title_fullStr	Kvantifikácia operačného rizika v bankách
title_full_unstemmed	Kvantifikácia operačného rizika v bankách
title_sort	kvantifikácia operačného rizika v bankách
publisher	Vysoká škola ekonomická v Praze
publishDate	2007
url	http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1600
work_keys_str_mv	AT vnukovalenka kvantifikaciaoperacnehorizikavbankach
_version_	1718480537116475392

Kvantifikácia operačného rizika v bankách

Similar Items