Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik Fouché

Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik Fouché

Show other versions (1)

Regulering van die kapitaal benodighede vir banke is besonder belangrik in vandag se banksektor. In hierdie opsig is een maatstaf om bank solvensie te meet die Kapitaal Bevoegdheidsverhouding (KBV). Ons beskou twee tipes KBV's, een wat risiko gebaseer is en een wat nie-risiko gebaseer is nie....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Fouché, Casper Hendrik
Published: North-West University 2009
Online Access:http://hdl.handle.net/10394/1221
id ndltd-netd.ac.za-oai-union.ndltd.org-nwu-oai-dspace.nwu.ac.za-10394-1221
record_format oai_dc
spelling ndltd-netd.ac.za-oai-union.ndltd.org-nwu-oai-dspace.nwu.ac.za-10394-12212014-04-16T03:53:00ZContinuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik FouchéFouché, Casper HendrikRegulering van die kapitaal benodighede vir banke is besonder belangrik in vandag se banksektor. In hierdie opsig is een maatstaf om bank solvensie te meet die Kapitaal Bevoegdheidsverhouding (KBV). Ons beskou twee tipes KBV's, een wat risiko gebaseer is en een wat nie-risiko gebaseer is nie. Ons kan die risiko gebaseerde KRV verder opdeel in Basel II en Reeks I verhoudings en ook die nie-risiko gebaseerde KBV in hefboom en billikheidsverhoudings. In die algemeen is hierdie verhouding: 'n breuk met die teller 'n maatstaf van 'n bank se kapitaal en die noemer is 'n maatstaf van die risiko waaraan die bank blootgestel is. Ons hoofdoel is om kontinue-tyd stogastiese modelle te formuleer vir die bogenoemde verhoudings en ons hoofresultaat is die modellering van die Basel II KBV.Thesis (M.Sc. (Applied Mathematics))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2006North-West University2009-02-26T09:10:02Z2009-02-26T09:10:02Z2005Thesishttp://hdl.handle.net/10394/1221
collection NDLTD
sources NDLTD
description Regulering van die kapitaal benodighede vir banke is besonder belangrik in vandag se banksektor. In hierdie opsig is een maatstaf om bank solvensie te meet die Kapitaal Bevoegdheidsverhouding (KBV). Ons beskou twee tipes KBV's, een wat risiko gebaseer is en een wat nie-risiko gebaseer is nie. Ons kan die risiko gebaseerde KRV verder opdeel in Basel II en Reeks I verhoudings en ook die nie-risiko gebaseerde KBV in hefboom en billikheidsverhoudings. In die algemeen is hierdie verhouding: 'n breuk met die teller 'n maatstaf van 'n bank se kapitaal en die noemer is 'n maatstaf van die risiko waaraan die bank blootgestel is. Ons hoofdoel is om kontinue-tyd stogastiese modelle te formuleer vir die bogenoemde verhoudings en ons hoofresultaat is die modellering van die Basel II KBV. === Thesis (M.Sc. (Applied Mathematics))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2006
author Fouché, Casper Hendrik
spellingShingle Fouché, Casper Hendrik
Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik Fouché
author_facet Fouché, Casper Hendrik
author_sort Fouché, Casper Hendrik
title Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik Fouché
title_short Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik Fouché
title_full Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik Fouché
title_fullStr Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik Fouché
title_full_unstemmed Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / Casper Hendrik Fouché
title_sort continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks / casper hendrik fouché
publisher North-West University
publishDate 2009
url http://hdl.handle.net/10394/1221
work_keys_str_mv AT fouchecasperhendrik continuoustimestochasticmodellingofcapitaladequacyratiosforbankscasperhendrikfouche
_version_ 1716663412724858880

Similar Items