Effektiv prissättning av OMXS-optioner : En empirisk undersökning
I uppsatsen har vi undersökt köpoptioner med OMXS30 som underliggande, syftet var att se om det fanns möjligheter till att göra arbitrage. Detta innebär att de är felprissatta. Vi har i vår undersökning testat optioners nedre gräns och köp-sälj paritetsvillkoret. Resultaten tyder på att det finns et...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen
2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7030 |