Att förutspå avkastning på en global marknad : Prediktionsjämförelser av Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktorsmodell
Denna studie jämför hur Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktorsmodell förklarar och förutspår avkastning på en global aktiemarknad. CAPM utgår ifrån att investerarna förväntar sig en riskfri ränta adderat marknadspremien multiplicerat med företagens exponering mot marknaden. Fa...
Main Authors: | Spånberg, Erik, Andersson, Joakim |
---|---|
Format: | Others |
Language: | Swedish |
Published: |
Uppsala universitet, Statistiska institutionen
2013
|
Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201343 |
Similar Items
-
Risk och avkastning : En portföljbaserad studie av Fama-French Trefaktorsmodell på den svenska aktiemarknaden
by: Acimovic, Euris
Published: (2011) -
CAPM, Fama Frenchs trefaktorsmodell och Carharts fyrfaktorsmodell - Vilken förklarar den svenska marknaden bäst?
by: Hernborg, Niklas, et al.
Published: (2016) -
UJI EMPIRIS MODEL ASSET PRICING LIMA FAKTOR FAMA-FRENCH DI INDONESIA
by: Bambang Sutrisno, et al.
Published: (2016-10-01) -
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
by: Lagnado, Leonardo Mathiazzi
Published: (2016) -
INDONESIAN PROPERTY AND REAL ESTATE RETURN ANALYSIS : COMPARISON OF CAPITAL ASSET PRICING MODEL AND FAMA-FRENCH THREE FACTORS MODEL
by: M. Bobby Afif Nasution, et al.
Published: (2020-01-01)