Att förutspå avkastning på en global marknad : Prediktionsjämförelser av Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktorsmodell

Denna studie jämför hur Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktorsmodell förklarar och förutspår avkastning på en global aktiemarknad. CAPM utgår ifrån att investerarna förväntar sig en riskfri ränta adderat marknadspremien multiplicerat med företagens exponering mot marknaden. Fa...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Spånberg, Erik, Andersson, Joakim
Format: Others
Language:Swedish
Published: Uppsala universitet, Statistiska institutionen 2013
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201343

Similar Items