Att förutspå avkastning på en global marknad : Prediktionsjämförelser av Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktorsmodell
Denna studie jämför hur Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktorsmodell förklarar och förutspår avkastning på en global aktiemarknad. CAPM utgår ifrån att investerarna förväntar sig en riskfri ränta adderat marknadspremien multiplicerat med företagens exponering mot marknaden. Fa...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Uppsala universitet, Statistiska institutionen
2013
|
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201343 |