CAPM, Fama Frenchs trefaktorsmodell och Carharts fyrfaktorsmodell - Vilken förklarar den svenska marknaden bäst?
Main Authors: | Hernborg, Niklas, Kjellström, Viktor |
---|---|
Format: | Others |
Language: | Swedish |
Published: |
Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
2016
|
Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-47682 |
Similar Items
-
Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen : en studie på den svenska marknaden
by: Hajric, Amina, et al.
Published: (2017) -
Risk och avkastning : En portföljbaserad studie av Fama-French Trefaktorsmodell på den svenska aktiemarknaden
by: Acimovic, Euris
Published: (2011) -
Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
by: João F. Caldeira, et al.
Published: (2013-03-01) -
Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
by: João F. Caldeira, et al.
Published: (2013-03-01) -
Does the Fama-French three-factor model and Carhart four-factor model explain portfolio returns better than CAPM? : - A study performed on the Swedish stock market.
by: Rehnby, Nicklas
Published: (2016)