Determinación de óptimos de Rolling, en modelos Arimax

• Main Author: Barrera González, Francisco Javier
• Other Authors: Parisi F., Antonino
• Language: es
• Published: Universidad de Chile 2013
• Subjects: Acciones (Bolsa); Modelos de valoración de activos de capital
• Online Access: http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112089

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas === No disponible a texto completo === Durante la presente Tesis comprenderemos como la importancia de predecir el Futuro es importante, pero es vital la exactitud y/o cercanía del pronóstico dado. Por medio del Modelo de Optimos de Rolling, nos daremos cuenta que cada vez requerimos de información correcta, actual y oportuna que definitivamente nos ayudará a tomar nuestra mejor decisión, no solo el las Finanzas, sino en todas nuestras actividades que requieran de un pronóstico. Seleccioné la empresa Wal-Mart por que de una manera personal, considero que es una de las empresas de mayor éxito que conozco. Tenemos información del precio de sus acciones a la mano, tenemos el modelo en matriz del Optimo de Rolling y contamos con el conocimiento necesario para corroborar la importancia de manejar la información y sobre todo llegar a un modelo óptimo que me permitirá, para esas acciones, tomar la mejor de las decisiones en el mercado bursátil. A través de una serie de gráficas que presento, podremos ver la comparativa de varios modelos y la secuencia de cómo elegir la información y llegar a la mejor opción.