Pruebas de tensión en el sector bancario en Chile y el mundo: — revisión y recomendaciones

• Main Authors: Gatica Silva, Rodrigo Ignacio, Cáceres Román, Simón
• Other Authors: Ruiz Vergara, José
• Language: es
• Published: Universidad de Chile 2012
• Subjects: Bancos > Chile; Estabilidad económica > Chile
• Online Access: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/108047

El pasado colapso de un gran número de compañías financieras dejó en evidencia las principales falencias a lo largo de todo el sistema, donde la mala gestión y la poca regularización por parte de las entidades bancarias son una de las tantas causas atribuibles a este colapso sistémico. En este sentido, este trabajo busca delinear las principales metodologías que debiesen abarcar las pruebas de tensión debido a que corresponden a una herramienta indispensable a la hora de evaluar la solvencia tanto de una entidad bancaria como del sistema financiero, ante shocks extremos en los fundamentos macro-financieros. A través de la descripción y exploración de casos realizados en Chile y el mundo se mencionan las metodologías de análisis de sensibilidad y análisis de escenarios, siendo estos últimos los más utilizados en la literatura debido a su mayor complementariedad y mayor grado de representatividad, resaltando las metodologías de datos de panel, series de tiempo, modelos estructurales y modelos VaR. El objetivo de este documento es sentar las bases para futuros trabajos sobre la realización de pruebas de tensión, haciendo especial hincapié en que la elaboración de éstas se traduzca en una mejor evaluación de los riesgos presentes en la banca.