| Summary: | Actualmente el modelo de liquidez normativo que posee el Banco, no cuenta con una apropiada
modelación del comportamiento de los flujos de ingresos y egresos de sus productos de tarjetas y líneas de
crédito. Estos flujos se encuentran alocados en el largo plazo, lo que significa que se esta asumiendo que el
dinero prestado respecto a estos productos no se recuperará en un plazo menor a 365 días. Esto trae consigo
la imposibilidad para el Banco de contar con estos montos de activos en plazos menores, lo que limita
normativamente el monto total posible de invertir diariamente.
El objetivo que plantea el presente trabajo lo constituye el establecer un modelo que permita
distribuir en el tiempo los saldos totales en tarjetas de crédito y líneas de crédito que posee el Banco,
respecto al comportamiento de sus clientes, liberando así recursos para ser invertidos y permitiendo una
correcta medición del riesgo de liquidez que lo afecta.
La metodología a aplicar la constituye el Data Mining. Esta a través de distintas etapas y la
aplicación de herramientas estadísticas y análisis cuantitativos permitirá establecer el modelo de
comportamiento para estos productos que no poseen vencimiento definido.
También forman parte del presente trabajo la medición del impacto en la liquidez del banco con la
implantación del modelo. Además del impacto económico generado por la liberación de recursos a ser
invertidos.
Tras realizar la etapa de segmentación, utilizando el método de la varianza., se puede observar que la
cartera de líneas de crédito pueden ser segmentada por variables como el tipo de cliente (persona o
empresa), moneda asociada (peso o dólar) y el origen de la deuda (pactada o no pactada). La cartera de
tarjetas de crédito fue segmentada por variables como la fecha de pago (día 5, 15 o fin de mes) y por el
porcentaje de pago (mas que el mínimo, el mínimo o menor al mínimo).
El modelo aplicado permite distribuir los saldos presentes en la cartera de estos productos, de
acuerdo al comportamiento que presentan los distintos segmentos definidos. Esta queda fundamentado por
la prueba retrospectiva realizada la cual permitió validar la distribución estimada.
La holgura que permite obtener, el aplicar el modelo en la medición del riesgo de liquidez del Banco,
entrega la disponibilidad de aproximadamente $ 20000 MM. Este monto puede ser invertido en
instrumentos financieros tales como las Colocaciones Interbancarias 1 día. Esta alternativa entrega un mayor
retorno, el cual supera los $ 4.5 millones diarios. Dado esto es fundamental la próxima implementación del
modelo para una correcta gestión del Riesgo de Liquidez del Banco y el retorno asociado.
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