Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés mediante números borrosos. Aplicación a la valoración financiero-actuarial y análisis de la solvencia del asegurador de vida.
El tema de estudio de la presente tesis es la aplicación de la teoría de los subconjuntos borrosos en el análisis de los seguros de vida, en concreto, en la modelización de los tipos de interés para su valoración, teoría que tomó carta de naturaleza con la publicación en 1965 del artículo del profes...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universitat Rovira i Virgili
2000
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10803/8804 http://nbn-resolving.de/urn:isbn:68800341 |