Essays on bayesian and classical econometrics with small samples

Essays on bayesian and classical econometrics with small samples

Esta tesis se ocupa de los problemas de la estimación econométrica con muestras pequeñas, en los contextos del los VARs monetarios y de la investigación empírica del crecimiento. Primero, demuestra cómo mejorar el análisis con VAR estructural en presencia de muestra pequeña. El primer capítulo ad...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Jarocinski, Marek
Other Authors: Marcet, Albert
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Universitat Pompeu Fabra 2006
Subjects:
bias correction
small-sample bias
exchangeable prior
bayesian estimation
structural vector autoregression
monetary policy transmission
empírica del crecimiento
corrección del sesgo
sesgo de muestra pequeña
estimación bayesiana
autoregressiones vectorales estructurales (vars)
transmisión de la política monetaria
bayesian model averaging
growth empirics
336
Online Access:http://hdl.handle.net/10803/7339
http://nbn-resolving.de/urn:isbn:8469003208

Internet

http://hdl.handle.net/10803/7339
http://nbn-resolving.de/urn:isbn:8469003208

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