Contrastes de no invertibilidad y cointegración en modelos VARIMA

Contrastes de no invertibilidad y cointegración en modelos VARIMA

En esta tesis doctoral se deriva un procedimiento de contraste localmente óptimo para la hipótesis nula de cointegración en modelos ARIMA multivariantes. Si existen combinaciones lineales estacionarias entre las variables integradas que componen el sistema objeto de análisis, la diferenciación simul...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Díaz Vela, Carlos
Other Authors: Gallego Gómez, José Luis
Format: Doctoral Thesis
Language:Spanish
Published: Universidad de Cantabria 2012
Subjects:
cointegración
contrastes de no invertibilidad
modelos VARIMA
corrección paramétrica
cointegration
non invertibility tests
VARIMA models
parametric correction
Fundamentos del Análisis Económico
311
33
Online Access:http://hdl.handle.net/10803/80195
http://nbn-resolving.de/urn:isbn:9788486116583

Internet

http://hdl.handle.net/10803/80195
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