Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos
El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El modelo busca capturar la evidencia empírica mostrada por los precios de los ac...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12404/7483 |
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