Determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú durante 1995 a 2018

• Main Author: Cabrera Aurazo, Kristel Alessandra
• Other Authors: Jiménez Jaimes, Félix Ovidio
• Format: Others
• Language: Spanish
• Published: Pontificia Universidad Católica del Perú 2020
• Subjects: Tipos de cambio > Perú > Modelos econométricos; Dolar estadounidense (Moneda) > Perú; Perú > Condiciones económicas > Siglo XXI; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
• Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.12404/16184

Este trabajo de investigación pretende analizar los determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú para el periodo de enero de 1995 a diciembre de 2018, en ese sentido, se tiene como objetivo determinar qué variables influyen en la volatilidad del tipo de cambio real y en qué magnitud afectan para así contrastar las hipótesis planteadas. El modelo econométrico que se usará para estimar la volatilidad del tipo de cambio será el GARCH y se tomó como principales determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real a la apertura comercial, los términos de intercambio, inflación, la intervención cambiaria y el diferencial de tasas doméstica y extranjera. === Trabajo de investigación