Optimización del modelo Media-Varianza-Skewness para la selección de un portafolio de acciones y su aplicación en la BVL usando programación no lineal
El presente trabajo de Tesis muestra tres metodologías distintas para obtener la composición más eficiente de un portafolio de acciones a través de la optimización matemática, a partir de la media, varianza y asimetría, de algunas acciones seleccionadas del Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/875 |