Explaining the determinants of the frequency rate interventions in Peru using count models

Explaining the determinants of the frequency rate interventions in Peru using count models

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La presente investigación analiza los determinantes de la frecuencia de las intervenciones de tipo de cambio por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto a partir de información semanal entre enero de 2001 y diciembre de 2010, usando modelos de conteo como Poisson, Negativo Binom...

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Bibliographic Details
Main Author: Ventura Neyra, Edgar
Other Authors: Rodríguez, Gabriel
Format: Others
Language:English
Published: Pontificia Universidad Católica del Perú 2017
Subjects:
Banco Central de Reserva del Perú
Tipo de cambio > Péru > 2001-2010
Tipo de cambio > Modelos estadísticos
Política monetaria > Péru
Online Access:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8037
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spelling ndltd-PUCP-oai-tesis.pucp.edu.pe-123456789-80372019-02-19T16:18:09Z Explaining the determinants of the frequency rate interventions in Peru using count models Ventura Neyra, Edgar Rodríguez, Gabriel Banco Central de Reserva del Perú Tipo de cambio--Péru--2001-2010 Tipo de cambio--Modelos estadísticos Política monetaria--Péru La presente investigación analiza los determinantes de la frecuencia de las intervenciones de tipo de cambio por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto a partir de información semanal entre enero de 2001 y diciembre de 2010, usando modelos de conteo como Poisson, Negativo Binomial y Zero Inflated. Los resultados muestran que las desviaciones del logaritmo del tipo de cambio respecto de su tendencia de largo plazo, las intervenciones del periodo anterior (persistencia), el riesgo país medido por el EMBIG, el spread entre las tasas de interés bancarias, y el interés entre las tasas de interés doméstica y foránea son importantes determinantes. Tesis 2017-03-04T00:04:21Z 2017-03-04T00:04:21Z 2016 2017-03-04 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8037 eng info:eu-repo/semantics/restrictedAccess application/pdf Pontificia Universidad Católica del Perú Pontificia Universidad Católica del Perú Repositorio de Tesis - PUCP
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description La presente investigación analiza los determinantes de la frecuencia de las intervenciones de tipo de cambio por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto a partir de información semanal entre enero de 2001 y diciembre de 2010, usando modelos de conteo como Poisson, Negativo Binomial y Zero Inflated. Los resultados muestran que las desviaciones del logaritmo del tipo de cambio respecto de su tendencia de largo plazo, las intervenciones del periodo anterior (persistencia), el riesgo país medido por el EMBIG, el spread entre las tasas de interés bancarias, y el interés entre las tasas de interés doméstica y foránea son importantes determinantes. === Tesis
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