El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas
Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante de dicho estudio fue la estrecha relación entre los argumentos del principio de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4803 |