Analyse de processus de sauts dans le prix du pétrole brut
Nous considérons trois paires de modèles (GBM, ARCH. retour à la moyenne) pour vérifier la présence de sauts dans les prix spot du Brent Montréal. Les sauts correspondent à la présence d'information non-anticipée. Comme la statistique du quotient de vraisemblance pertinente suit - sous l'h...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | French |
| Published: |
Université Laval
2000
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/40482 |