La corrélation appliquée dans un contexte bayésien

• Main Author: Lepage, Maude
• Other Authors: Genest, Christian
• Format: Dissertation
• Language: French
• Published: Université Laval 2010
• Subjects: QA 3.5 UL 2010 L591; Théorie de la décision bayésienne; Théorème de Bayes; Corrélation (Statistique)
• Online Access: http://hdl.handle.net/20.500.11794/22210

Bien que largement utilisée, la corrélation n'est pas souvent abordée dans un contexte bayésien. À l'aide de formules simples, on calcule ici la corrélation de Pearson entre un paramètre [thêta] et son estimation bayésienne ou par la méthode du maximum de vraisemblance. Ceci nous permet alors d'examiner le comportement de la corrélation de Pearson selon la taille de l'échantillon et le choix des paramètres de la loi a priori. On compare ensuite son comportement avec celui des corrélations de Spearman, de Kendall et de Blomqvist obtenues à l'aide de simulations effectuées avec le logiciel R. Plusieurs cas sont considérés faisant notamment intervenir des lois conjuguées.