Modèle quadratique de Treynor-Mazuy et régimes de marché : une étude empirique du comportement des portefeuilles dans un contexte canadien
Le modèle quadratique de Treynor et Mazuy (1966) est utilisé depuis longtemps pour mesurer l'habileté d'un gestionnaire à anticiper le marché. Certains auteurs ont toutefois démontré que le coefficient du terme quadratique (gamma) peut être positif sans pour autant que le gestionnaire n�...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Dissertation |
| Language: | French |
| Published: |
Université Laval
2008
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| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/20489 |