Prévision de série issue de l'agrégation contemporaine : comparaison entre l'approche agrégée et désagrégée

Nous étudions la différence des erreurs de prévisions entre une représentation agrégée et désagrégée lorsque l'on s'intéresse à la prévision de la série agrégée. Pour ce faire, nous développons un modèle théorique qui étudie les erreurs de prévisions d'une représentation agrégée et d...

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Main Author:	Marcil, Philippe
Format:	Others
Published:	2007
Subjects:	Agrégation (Statistique) Modèle statistique Prévision
Online Access:	http://www.archipel.uqam.ca/632/1/M9958.pdf

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description	Nous étudions la différence des erreurs de prévisions entre une représentation agrégée et désagrégée lorsque l'on s'intéresse à la prévision de la série agrégée. Pour ce faire, nous développons un modèle théorique qui étudie les erreurs de prévisions d'une représentation agrégée et désagrégée en unissant les théories de différents auteurs dans un même cadre analytique. Le modèle que nous avons développé démontre que la présence de racine commune est essentielle, mais est une condition non suffisante pour que le modèle agrégé ait une erreur de prévision plus faible que le modèle désagrégé. De plus, les simulations démontrent que la présence de racines communes aide à faire diminuer l'écart des erreurs de prévisions entre une représentation agrégée et désagrégée.
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Prévision de série issue de l'agrégation contemporaine : comparaison entre l'approche agrégée et désagrégée

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