Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques

Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques

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Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Bibliographic Details
Main Author: Jouini, Tarek
Language:en
Published: 2012
Subjects:
VAR
Tests exacts
Tests MCM
Causalité au sens de Granger
Séries temporelles
Modèles intégrés
VARMA
Stationnaire
Inversible
Forme échelon
Indices de Kronecker
Hannan-Rissanen
Estimation
Monte Carlo
Simulation
Bootstrap
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/2236
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