Difuzijų, turinčių stacionarųjį tankį, parametrų vertinimas

Difuzijų, turinčių stacionarųjį tankį, parametrų vertinimas

Darbe yra nagrinėjama vienmačių homogeninių difuzinių procesų parametrų, įeinančių į difuzijos ir poslinkio koeficientus, vertinimas. Vertinimui naudojama stacionariųjų tankių išraiškos. Panaudojant skaitinius metodus lygtys yra modeliuojamos kompiuteriu, skaičiavimams naudojant SAS statistikos pake...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Banys, Povilas
Other Authors: Mackevičius, Vigirdas
Format: Dissertation
Language:Lithuanian
Published: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) 2014
Subjects:
Difuzija
Stochatinė diferencialinė lygtis
SDE
Stacionarus tankis
Parametrų vertinimas
SDL
Online Access:http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20140702_190707-67965/DS.005.0.01.ETD
Description
Summary:Darbe yra nagrinėjama vienmačių homogeninių difuzinių procesų parametrų, įeinančių į difuzijos ir poslinkio koeficientus, vertinimas. Vertinimui naudojama stacionariųjų tankių išraiškos. Panaudojant skaitinius metodus lygtys yra modeliuojamos kompiuteriu, skaičiavimams naudojant SAS statistikos paketą. === We consider the estimation of unknown parameters in the drift and diffusion coefficients of a one-dimension diffusion X when the observation is a discrete sample. For the estimation we use stationary distribution function. Using numerical methods we approximate SDE and realize the algorithm with computer.

Similar Items